吕公车建造完毕，完颜娄室心中大喜，命人将吕公车推送到城池下方，并辅以云梯攻城。但徐徽言对此早有准备，待得吕公车推来时，徐徽言命人将早已准备好的猛火油掷于其上，又发火箭射之。吕公车通体以巨木建造，又覆以牛皮，虽可挡箭矢，却不耐火烧，一经引燃便烈焰熊熊，藏于车中的金兵被大火围困，死伤惨重。

连续数次强攻失败，就连辛苦打造的吕公车也无济于事。完颜娄室正愁眉不展之时，突然有探子来报，说晋宁军城中并无内水井，日常取水全凭河水。完颜娄室大喜，命大军沿河守卫，断了城内水路。数日之后，城中水源断绝，外无援兵，兼之晋宁军被围困多日，城内粮草断绝，军士饿得连拿起兵器都十分艰难，城池岌岌可危。

徐徽言见此情形，叹息不已，虽然自己数败完颜娄室，但此时内无粮草水源，外无救兵相援，自知此城再难坚守，于是便将城中守城器具尽数焚毁，并对众将说道：“绝不可将任何器械遗于金人。”

待一切安排停当后，徐徽言又命人突围出城给兄长徐昌言送信说道：“徽言孤国恩死矣，兄其勉事君。”正当徐徽言准备以死殉国时，手下裨校却暗中联络完颜娄室，于金军攻城时突然打开城门，金军蜂拥而入。

徐徽言与太原路兵马都监孙昂率众与金军决战城门处，杀敌甚众，但无奈金军势大，二人苦战不胜，只能退居牙城。为免妻儿落入金兵之手，徐徽言置妻子于室中，积薪自焚。而后仗剑坐于堂上，慷慨说道：“我乃天子守土臣，义不见蔑敌手。”于是便要拔剑自刎，左右亲卫连忙将其剑夺下。随后金兵破城，孙昂亦引刀欲自刺，金人拥至军前，不屈而死，这孙昂之父乃是当年朔州知州孙翊也。金军杀死孙昂，擒住徐徽言，挟其离去。

完颜娄室爱其忠勇，不以杀子之仇报之，反而派徐徽言亲卫前往劝降。谁料徐徽言怒斥来人道：“朝章，觐君父礼，以入穹庐可乎？汝污伪官，不即愧死，顾以为荣，且为敌人摇吻作说客邪？不急去，吾力犹能搏杀汝。”

完颜娄室只好亲自来见徐徽言，劝道：“二帝北去，尔其为谁守此？”

徐徽言昂首答道：“吾为建炎天子守。”

完颜娄室又说道：“我兵已南矣，中原事未可知，何自苦为？”

徐徽言怒斥道：“吾恨不尸汝辈归见天子，将以死报太祖、太宗地下，庸知其他！”

见劝降不成，完颜娄室又以利诱之，说道：“能小屈，当使汝世帅延安，举陕地并有之。”

徐徽言闻言益怒，骂道：“吾荷国厚恩，死正吾所，此膝讵为汝辈屈耶？汝当亲刃我，不可使余人见加。”

完颜娄室大怒，便举起长戟，徐徽言则袒胸迎刃，意象自若。完颜娄室敬其忠义，饮之以酒。徐徽言持杯掷完颜娄室曰：“我尚饮汝酒乎？”谩骂不已。完颜娄室无奈，命人将其射杀。

粘罕闻其死，怒斥完颜娄室道：“尔粗狠，可专杀义人以逞尔私？”并重重处罚其一番。